Building a trading system

Sistemas de Negociação: Construindo um Sistema 13 Até agora, discutimos os componentes básicos dos sistemas de negociação, os critérios que eles têm que atender e algumas das muitas decisões empíricas que um designer de sistemas deve fazer. Nesta seção, examinaremos o processo de construção de um sistema comercial, as considerações que precisam ser feitas e alguns pontos principais para lembrar. The Six-Step System Construction 1. Configuração - Para começar a construir um sistema de negociação, você precisará de várias coisas: Dados - Como o designer do sistema deve usar backtesting extensivo. O histórico de preços passados ​​é essencial para a construção de um sistema comercial. Esses dados podem ser integrados no software de desenvolvimento do sistema de negociação ou como um feed de dados separado. Os dados ao vivo geralmente são fornecidos para uma taxa mensal, enquanto os dados de idade podem ser obtidos gratuitamente. Software - Embora seja possível desenvolver um sistema comercial sem software, é altamente impraticável. Desde o final dos anos 90, o software tornou-se parte integrante da construção de sistemas de negociação. Alguns recursos comuns permitem que o comerciante faça o seguinte: Coloque automaticamente trades - Isso muitas vezes requer permissão do final do corretor porque uma conexão constante deve estar instalada entre o software e a corretora. As negociações devem ser executadas imediatamente e a preços exatos para garantir a conformidade. Para que seu software coloque trades para você, tudo o que você precisa fazer é inserir o número da conta e a senha e tudo o resto é feito automaticamente. Observe que usar este recurso é estritamente opcional. Código de um sistema de comércio - Este recurso de software implementa uma linguagem de programação proprietária que permite que você crie regras com facilidade. Por exemplo, o MetaTrader usa MQL (MetaQuotes Language). Este é um exemplo de seu código para vender se a margem livre for inferior a 5.000: se for FreeMargin lt 5000, então saia Frequentemente, apenas lendo o manual e a experimentação devem permitir que você adote os conceitos básicos do idioma que seu software usa. Backtest sua estratégia - O desenvolvimento do sistema sem backtesting é como jogar tênis sem raquete. O software de desenvolvimento de sistemas geralmente contém um aplicativo de backtesting simples que permite definir uma fonte de dados, informações de conta de entrada e backtest por qualquer período de tempo com o clique de um mouse. Aqui está um exemplo do MetaTrader: após o teste de volta ser executado, é gerado um relatório que descreve as especificidades dos resultados. Este relatório geralmente inclui lucro, número de negociações mal sucedidas, dias consecutivos baixos, número de negociações e muitas outras coisas que podem ser úteis ao tentar determinar como solucionar problemas ou melhorar o sistema. Finalmente, o software geralmente cria um gráfico que mostra o crescimento do investimento ao longo do período de tempo testado. 2. Design - O design é o conceito por trás do seu sistema, a maneira como os parâmetros são usados ​​para gerar lucro ou perda. Você implementa essas regras e parâmetros, programando-os. Às vezes, esta programação pode ser feita automaticamente através de uma interface de usuário gráfica. Isso permite que você crie regras sem aprender uma linguagem de programação. Aqui é um exemplo de um sistema de cross-over médio móvel: Se SMA (20) CrossOver EMA (13), então, insira Se SMA (20) CrossUnder EMA (13), então saia Regras como essas que são colocadas em código permitem que o software automaticamente Gerar entradas e saídas nos pontos quando as regras são aplicáveis. Aqui está o aspecto da interface de design no MetaTrader: o sistema é criado simplesmente digitando as regras na janela e salvando-as. Referências para as diferentes funções disponíveis (por exemplo, osciladores e tal) podem ser encontradas clicando no ícone do livro. A maioria dos softwares terá uma referência similar disponível no próprio programa ou em seu site. Depois de criar as regras desejadas e codificar o sistema, basta salvar o arquivo. Então você pode usá-lo selecionando-o na tela principal. 3. Tomada de decisão - Há muitas decisões a serem feitas neste ponto: Em que mercado eu quero negociar em 13 Que período de tempo devo usar 13 Quais séries de preços devo usar 13 Que subconjunto de ações devo usar para testes Manter em Tenha em mente que os sistemas de negociação devem ser consistentemente lucrativos em muitos mercados. Ao personalizar o período de tempo e a série de preços demais, você pode manchar os resultados e produzir resultados não característicos.4. Prática - Backtesting e papel comercial são essenciais para o desenvolvimento bem sucedido de um sistema comercial: Execute vários backtests em diferentes períodos de tempo e certifique-se de que os resultados sejam consistentes e satisfatórios. O comércio de papel é o sistema (use dinheiro imaginário, mas registre os negócios e os resultados), e novamente, procure uma rentabilidade consistente. Verifique cuidadosamente se há erros no programa ou trocas não intencionais. Estes podem ser o resultado de uma programação defeituosa ou falha em prever certas circunstâncias que tenham repercussões indesejadas. 5. Repetir - Repetição é necessária. Continue trabalhando no sistema até que você possa obter um lucro consistente na maioria dos mercados e condições. Sempre há eventos imprevistos que ocorrem assim que um sistema é atualizado. Aqui estão alguns fatores que muitas vezes causam resultados negativos: custos de transação - Certifique-se de que você está usando a comissão real. E alguns extras para explicar enchimentos imprecisos (diferença entre os preços de oferta e de venda). Em outras palavras, evite o deslizamento (Para analisar o que é e como isso ocorre, veja a seção anterior deste tutorial.) Vigilância - Não ignore a perda de negociações, mantenha um olho em todos os negócios. Otimização - Não sobre otimize o sistema. Em outras palavras, não adapte o sistema a um ambiente de mercado muito específico, tente ser rentável em um ambiente tão amplo quanto possível. Risco - Nunca ignore ou se esqueça do risco. É muito importante ter maneiras de limitar perdas (também conhecidas como stop-loss) e formas de bloquear os lucros (tirar lucros). 6. Comércio - Experimente, mas espere resultados não desejados. Certifique-se de usar operações não automatizadas até estar confiante no desempenho e consistência dos sistemas. Demora muito tempo para desenvolver um sistema de negociação bem sucedido, e antes de aperfeiçoá-lo, você pode ter que suportar algumas perdas de negociação ao vivo para detectar falhas: os testes de volta não podem representar perfeitamente as condições do mercado ao vivo e a negociação de papel pode ser imprecisa. Se o seu sistema perde dinheiro, volte para o quadro de desenho e veja onde ele deu errado (veja o passo 5). Conclusão Estas seis etapas fornecem uma visão geral de todo o processo de construção de um sistema comercial. Na próxima seção, construiremos esse conhecimento e analisaremos mais detalhadamente a solução de problemas e a modificação. Sistemas de Negociação: Solução de Problemas e OtimizaçãoIntrodução O GeniusTrader pretende ser uma caixa de ferramentas completa para criar sistemas de negociação. O poderoso comércio sistemático exige várias coisas. Muitos indicadores e correspondentes sinais de regras de gerenciamento de dinheiro que decidem o que é uma quantia razoável de dinheiro para colocar um único comércio (para limitar o risco associado a esse comércio) combinando diferentes valores dentro do portfólio (para limitar o risco global) flexibilidade para poder Teste todas as combinações com o sistema de backtesting de itens acima com análise de resultados GeniusTrader já suporta a maior parte disso. O GeniusTrader consiste em mais de 350 módulos perl (o GT Toolkit) associados a alguns scripts de aplicativos perl. Não possui interface gráfica do usuário, pois não é absolutamente necessário alcançar seus objetivos. O sistema de negociação sistemático começa definindo as regras dos sistemas comerciais. No GT que é feito com cadeias de texto chamado descodificações sys-sig-indic associadas às funções lógicas do sistema de negociação. Por exemplo, que condição (s) de mercado e suas atuais condições de carteira são necessárias para abrir uma posição longa. E em relação a uma posição aberta, que condição (s) são necessárias para fechá-la, parcial ou completamente. Este é um exemplo de uma análise do backtest do sistema comercial que o aplicativo de script do GeniusTrader backtest. pl pode gerar para você. Esses gráficos ajudam muito a perceber os pontos fracos dos seus sistemas de negociação. Grande máximo desencadeia um longo período sem novo alto (muito frustrante quando você joga com dinheiro real) sem ganhos regulares (apenas um muito bom comércio fez a maioria dos lucros) Além disso, o GeniusTrader também pode gerar gráficos baseados no mercado que podem ser usados ​​para ajudá-lo Crie seu sistema comercial. Este é um exemplo de um gráfico para o CUSIP 13000 (Alcatel) que o script do aplicativo GeniusTrader graphic. pl pode gerar para você. O script graphic. pl pode ser configurado para gerar gráficos com a maioria dos indicadores de análise técnica publicados. (Mais de 100 atualmente disponíveis). Além disso, você pode criar o seu próprio, combinando os existentes programaticamente. A página Capturas de tela tem muitos mais exemplos do que GT pode fazer e explicações sobre como fazê-lo. Indo além. O que você leu parecia interessante e você quer tentar. Ok, é por isso que é o software livre. No entanto, deixe-me avisá-lo. O GeniusTrader não deve ser usado pelo usuário final típico do ponto-n-clique. Você deve realmente saber um pouco de Perl (e não muito, na verdade, a menos que você queira hackear o próprio código), mas se você quiser usá-lo, você terá que entender como criar descrições sys-sig-indic. Leia os documentos (GTDocs), leia as descrições da API (perldoc GTtoolkitmodule), leia as descrições dos scripts do aplicativo GT (perldoc GTAppScript), talvez até mesmo a leitura do código Perl. Dito isto, podemos ajudá-lo nessa direção. Você encontrará o que é necessário nas seções a seguir. Obtenha o Código - Obtenha o código mais recente através do repositório svn ou um tarball e inscreva-se para nossas listas de discussão Instalar Configuração - GT Instalação Instruções de instalação, configurar seu banco de dados de preços, etc. Usuários Wiki - Documentação GT Para usuários de GT por usuários de GT, registre-se e melhore-o. Informe os bugs, problemas, etc., usando a lista de correspondência do geniustrader-devel. Tenha diversão, espero vê-lo em breve, aproveite sua contribuição. Copyright 2000-2017 GeniusTraderTrading Systems: Design do seu sistema - Parte 1 13 A seção anterior deste tutorial analisou os elementos que compõem um sistema comercial e discutiu as vantagens e desvantagens de usar esse sistema em um ambiente comercial real. Nesta seção, construímos esse conhecimento examinando quais mercados são especialmente adequados para o comércio de sistemas. Em seguida, analisaremos mais detalhadamente os diferentes gêneros dos sistemas de negociação. Negociação em Mercados de Mercados de Mercados Diferentes O mercado de ações é provavelmente o mercado mais comum para o comércio, especialmente entre os novatos. Nesta arena, os grandes players, como Warren Buffett e Merrill Lynch, dominam, e as estratégias tradicionais de investimento em crescimento e valor são, de longe, as mais comuns. No entanto, muitas instituições investiram significativamente na concepção, desenvolvimento e implementação de sistemas de negociação. Investidores individuais estão se juntando a essa tendência, embora lentamente. Aqui estão alguns fatores importantes a ter em mente ao usar sistemas de negociação em mercados de ações: 13 A grande quantidade de ações disponíveis permite que os comerciantes testem sistemas em vários tipos diferentes de ações - tudo, desde ações de venda livre (OTC) extremamente voláteis Chips azuis não voláteis. A eficácia dos sistemas de negociação pode ser limitada pela baixa liquidez de algumas ações, especialmente os problemas de OTC e rosa. As comissões podem comer em lucros gerados por negócios bem-sucedidos e podem aumentar as perdas. As ações da folha OTC e rosa geralmente incorrem em taxas de comissão adicionais. Os principais sistemas de negociação utilizados são aqueles que procuram valor - ou seja, sistemas que usam parâmetros diferentes para determinar se uma segurança é subvalorizada em comparação com o desempenho passado, seus pares ou o mercado em geral. Mercado de câmbio O mercado cambial, ou forex. É o maior e mais líquido mercado do mundo. Os governos mundiais, bancos e outras grandes instituições trocam trilhões de dólares no mercado cambial todos os dias. A maioria dos comerciantes institucionais no forex conta com sistemas de negociação. O mesmo vale para os indivíduos no forex, mas alguns comerciais com base em relatórios econômicos ou pagamentos de juros. Aqui estão alguns fatores importantes a ter em mente ao usar sistemas de negociação no mercado cambial: a liquidez neste mercado - devido ao enorme volume - Torna os sistemas de negociação mais precisos e eficazes. Não há comissões neste mercado, apenas se espalha. Portanto, é muito mais fácil fazer muitas transações sem aumentar os custos. Comparado com o valor das ações ou commodities disponíveis, o número de moedas para o comércio é limitado. Mas, devido à disponibilidade de pares de moeda exóticos - ou seja, moedas de países mais pequenos - o alcance em termos de volatilidade não é necessariamente limitado. Os principais sistemas de negociação utilizados no forex são aqueles que seguem as tendências (um ditado popular no mercado é a tendência é seu amigo), ou sistemas que compram ou vendem em breakouts. Isso ocorre porque os indicadores econômicos muitas vezes causam grandes movimentos de preços ao mesmo tempo. Futures Equity, forex e mercados de commodities oferecem negociação de futuros. Este é um veículo popular para o comércio de sistemas devido ao maior valor de alavancagem disponível e ao aumento da liquidez e da volatilidade. No entanto, esses fatores podem cortar as duas formas: podem amplificar seus ganhos ou amplificar suas perdas. Por esta razão, o uso de futuros é geralmente reservado para comerciantes avançados de sistemas individuais e institucionais. Isso ocorre porque os sistemas de negociação capazes de capitalizar o mercado de futuros exigem uma personalização muito maior, usam indicadores mais avançados e levam muito mais tempo para desenvolver. Então, o que é melhor é o investidor individual para decidir qual mercado é mais adequado ao comércio de sistemas - cada um tem suas próprias vantagens e desvantagens. A maioria das pessoas está mais familiarizada com os mercados de ações e essa familiaridade facilita o desenvolvimento de um sistema de negociação. No entanto, forex é comummente pensado para ser a plataforma superior para operar sistemas de negociação - especialmente entre os comerciantes mais experientes. Além disso, se um comerciante decide capitalizar o aumento de alavancagem e volatilidade, a alternativa futura está sempre aberta. Em última análise, a escolha está nas mãos do desenvolvedor do sistema. Tipos de Sistemas de Negociação Trend-Following Systems O método mais comum de negociação de sistema é o sistema de tendência contínua. Na sua forma mais fundamental, este sistema simplesmente espera um movimento de preço significativo, então compra ou vende nessa direção. Este tipo de bancos de sistemas na esperança de que esses movimentos de preços manterão a tendência. Sistemas médios móveis Freqüentemente utilizados na análise técnica. Uma média móvel é um indicador que mostra simplesmente o preço médio de uma ação ao longo de um período de tempo. A essência das tendências é derivada dessa medida. A maneira mais comum de determinar a entrada e a saída é um cruzamento. A lógica por trás disso é simples: uma nova tendência é estabelecida quando o preço cai acima ou abaixo da média do preço histórico (tendência). Aqui está um gráfico que traça tanto o preço (linha azul) quanto o Mestre de 20 dias (linha vermelha) da IBM: Breakout Systems O conceito fundamental por trás desse tipo de sistema é semelhante ao de um sistema de média móvel. A idéia é que quando um novo alto ou baixo é estabelecido, o movimento do preço provavelmente continuará na direção do breakout. Um indicador que pode ser usado na determinação de fugas é uma simples sobreposição da Bollinger Band. As Bandas de Bollinger mostram médias de preços altos e baixos, e os breakouts ocorrem quando o preço atende as bordas das bandas. Aqui está um gráfico que traça o preço (linha azul) e Bollinger Bands (linhas cinza) da Microsoft: Desvantagens dos sistemas de tendências: Requisição de decisão empírica necessária - Ao determinar as tendências, há sempre um elemento empírico a considerar: a duração de A tendência histórica. Por exemplo, a média móvel pode ser nos últimos 20 dias ou nos últimos cinco anos, então o desenvolvedor deve determinar qual é o melhor para o sistema. Outros fatores a serem determinados são os altos e baixos médios em sistemas de breakout. Lagging Nature - As médias móveis e os sistemas de breakout estarão sempre atrasados. Em outras palavras, eles nunca podem atingir o topo ou a parte inferior de uma tendência. Isso inevitavelmente resulta em uma perda de lucros potenciais, o que às vezes pode ser significativo. Efeito Whipsaw - Entre as forças do mercado que prejudicam o sucesso dos sistemas de tendência, este é um dos mais comuns. O efeito whipsaw ocorre quando a média móvel gera um sinal falso - isto é, quando a média cai apenas para o alcance, de repente, inverte a direção. Isso pode levar a perdas maciças, a menos que sejam utilizadas efetivas perdas de parada e técnicas de gerenciamento de risco. Sideways Markets - Trend-following sistemas são, por natureza, capaz de ganhar dinheiro apenas em mercados que realmente fazem tendências. No entanto, os mercados também se movem para os lados. Permanecendo dentro de um certo intervalo por um longo período de tempo. Pode ocorrer volatilidade extrema - Ocasionalmente, os sistemas que seguem a tendência podem experimentar alguma volatilidade extrema, mas o comerciante deve manter seu sistema. A incapacidade de fazê-lo resultará em falhas garantidas. Countertrend Systems Basicamente, o objetivo com o sistema contra-tendência é comprar no menor baixo e vender ao mais alto. A principal diferença entre este e o sistema de tendência seguinte é que o sistema contra-tendência não é auto-corretivo. Em outras palavras, não há tempo definido para sair de posições, e isso resulta em um potencial de queda ilimitado. Tipos de sistemas contratrarrescentes Muitos tipos diferentes de sistemas são considerados sistemas contra-tendência. A idéia aqui é comprar quando o impulso em uma direção começa a desaparecer. Isso geralmente é calculado usando osciladores. Por exemplo, um sinal pode ser gerado quando os estocásticos ou outros indicadores de força relativa caem abaixo de certos pontos. Existem outros tipos de sistemas de negociação contra tendência, mas todos compartilham o mesmo objetivo fundamental: comprar baixo e vender alto. Desvantagens dos Sistemas de Contra-Tendência: Requisição de Decisão Míbrica - Por exemplo, um dos fatores que o desenvolvedor do sistema deve decidir é os pontos nos quais os indicadores de força relativa se desvanecem. Pode ocorrer volatilidade extrema - esses sistemas também podem experimentar alguma volatilidade extrema e uma incapacidade de manter o sistema apesar dessa volatilidade resultará em falhas garantidas. Desvantagem ilimitada - Como mencionado anteriormente, existe um potencial de downside ilimitado porque o sistema não é auto-corretivo (não há tempo definido para sair de posições). Conclusão Os principais mercados para os quais os sistemas de negociação são adequados são os mercados de ações, divisas e futuros. Cada um desses mercados tem suas vantagens e desvantagens. Os dois principais gêneros dos sistemas de negociação são os sistemas de tendência e de contra-tendência. Apesar de suas diferenças, ambos os tipos de sistemas, em seus estágios de desenvolvimento, requerem uma tomada de decisão empírica por parte do desenvolvedor. Além disso, esses sistemas estão sujeitos a extrema volatilidade e isso pode exigir algum vigor - é essencial que o comerciante do sistema fique com seu sistema durante esses tempos. Na próxima parcela, observe melhor como projetar um sistema comercial e discutir alguns dos softwares que os comerciantes do sistema usam para facilitar sua vida. Sistemas de negociação: projetando seu sistema - Parte 2Data, informações e material (ldquocontentrdquo) são fornecidos apenas para fins informativos e educacionais. Este material também não é, nem deve ser interpretado como uma oferta, solicitação ou recomendação para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários. Qualquer decisão de investimento feita pelo usuário através do uso desse conteúdo baseia-se exclusivamente na análise independente dos usuários levando em consideração suas circunstâncias financeiras, objetivos de investimento e tolerância ao risco. 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